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Medición de riesgos de mercado y crédito

Medición de riesgos de mercado y crédito
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  • ISBN: 9788434445062
  • EAN: 9788434445062
  • Editorial: Editorial Ariel
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 234

Materias:

1) INTRODUCCIÓN 2) ESTADÍSTICA APLICADA A RIESGOS. A) CONSIDERACIONES B) CÁLCULO DE VOLATILIDADES i) Volatilidades sin factor de decaimiento ii) Volatilidades con factor de decaimiento C) CÁLCULO DE CORRELACIONES D) CÁLCULO DE PERCENTILES E) MEDIDAS DE SENSIBILIDAD EN FINANZAS: CÁLCULO DIFERENCIAL FUNDAMENTAL i) Repaso de conceptos teóricos ii) Polinomio de Taylor y Bonos: Sensibilidad y Convexidad iii) Aplicación de las Derivadas: Productos Financieros Derivados iv) Cobertura D v) Puesta en práctica: la opción digital vi) Técnicas de Derivación Numérica F) TÉCNICAS NUMÉRICAS DE VALORACIÓN DE DERIVADOS i) Introducción ii) Árboles binomiales iii) La simulación de Montecarlo 3) RIESGOS DE MERCADO. A) OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO B) MODELOS DE VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y VALOR DE MERCADO (VM) C) MEDIDAS BÁSICAS DE RIESGOS DE MERCADO: SENSIBILIDADES, DURACIÓN, CONVEXIDAD D) MEDIDAS GENERALES DE RIESGOS DE MERCADO i) Value at Risk (VaR) ii) Earnings At Risk (EaR): E) CÁLCULO DE VAR (EAR) POR SIMULACIÓN HISTÓRICA i) Premisas ii) Descripción iii) Implementación F) CÁLCULO DE VAR (EAR) PARAMÉTRICO i) Premisas ii) Implementación metodología única (activos sin riesgo de interés) G) CÁLCULO DE VAR PARAMÉTRICO BASÁNDOSE EN SENSIBILIDADES i) Premisas ii) Descripción iii) Implementación H) CÁLCULO DE VAR PARAMÉTRICO: RISKMETRICS i) Premisas ii) Descripción iii) Implementación I) CÁLCULO DEL VAR POR MONTECARLO i) Premisas ii) Implementación iii) Características de la simulación de escenarios por Montecarlo iv) Series históricas y medidas estadísticas v) Modelos de Evolución vi) Generación de Aleatorios vii) Escenarios por Montecarlo J) REPORTING K) BACKTESTING i) Introducción ii) BackTesting: Indicadores iii) Pruebas de Contraste: Principios Generales iv) Pruebas de Contraste: Descripción Técnica v) Ejemplo de Backtesting 4) RIESGO DE CRÉDITO A) TIPOS DE RIESGO DE CRÉDITO i) Riesgo de contrapartida ii) Riesgo emisor iii) Riesgo por país iv) Riesgo por liquidación B) EXPOSICIÓN CREDITICIA C) TÉCNICAS DE MITIGACIÓN i) Neteo ii) Colateral D) GRADO DE SOLVENCIA O ?RATING? DE UNA CONTRAPARTE E) PÉRDIDA ESPERADA i) Probabilidad de incumplimiento (incondicional) ii) Matriz de transición iii) Severidad (o ?recovery rate?) F) PÉRDIDA INESPERADA PARA UNA OPERACIÓN i) Volatilidad de la distribución de pérdidas G) CORRELACIÓN DE QUIEBRA O 'DEFAULT' i) Factores que gobiernan el riesgo de crédito H) PÉRDIDA INESPERADA AGREGADA. EFECTO CARTERA. i) Efectos de concentración en las carteras. Contribución marginal al riesgo total agregado. I) CAPITAL ECONÓMICO ANEXO

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