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Manual de Instrumentos Derivados . Cuatro Décadas de Black-Scholes

Manual de Instrumentos Derivados . Cuatro Décadas de Black-Scholes
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Cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, ha sido espectacular desde los años 70. La amplia y profunda crisis financiera que estamos padeciendo ha definido un nuevo orden en el mundo financiero en el que los derivados están siendo objeto de profundas transformaciones. Cambios en la regulación, una tendencia generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones crediticias, por ejemplo a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están siendo las notas dominantes. Nuevos conceptos, como Credit Value Adjustment, también están emergiendo y son objeto de tratamiento en este libro.

Las virtudes de los derivados como instrumentos de cobertura y de traslación del riesgo siguen siendo evidentes y su uso controlado y responsable impedirá un retroceso en unos instrumentos que ya forman parte del mundo financiero y que están para quedarse.

Esta tercera edición de Manual de Instrumentos Derivados supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades que se han producido en los mercados de derivados. Igualmente, el lector encontrará las herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de mercado que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales instrumentos derivados.

Este manual dispone de un website propio, www.manualderivados.com, en donde los lectores podrán encontrar recursos adicionales (glosario, calculadoras,…).

CAPÍTULO 1. PRINCIPALES DERIVADOS Y MERCADOS
CAPÍTULO 2. FUTUROS Y FORWARDS
CAPÍTULO 3. FUTUROS SOBRE RENTA VARIABLE.
CAPÍTULO 4. FUTUROS SOBRE TIPOS A CORTO
CAPÍTULO 5. FUTUROS SOBRE BONOS
CAPÍTULO 6. FUTUROS SOBRE DIVISA.
CAPÍTULO 7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SWAPS.
CAPÍTULO 8. LA FUNCIÓN DE DESCUENTO
CAPÍTULO 9. SWAPS DE TIPOS DE INTERÉS
CAPÍTULO 10. SWAPS DE TIPOS DE CAMBIO
CAPÍTULO 11. DIVIDEND SWAPS
CAPÍTULO 12. CREDIT DEFAULT SWAPS
CAPÍTULO 13. INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES
CAPÍTULO 14. MODELOS DE VALORACIÓN DE OPCIONES
CAPÍTULO 15. ESTRATEGIAS CON OPCIONES
CAPÍTULO 16. CAPS, FLOORS Y COLLARS
CAPÍTULO 17. SWAPTIONS
CAPÍTULO 18. OPCIONES EXÓTICAS
CAPÍTULO 19. INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
CAPÍTULO 20. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS GARANTIZADOS
CAPÍTULO 21. PRODUCTOS ESTRUCTURADOS NO GARANTIZADOS

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